策略量化指标统计表

累计收益率 年化收益率 年化波动率 夏普比率 卡玛比率 欧米伽比率 索提诺比率 尾比 最大回撤 阿尔法 贝塔
47.21% 10.61% 13.71% 0.63 0.49 1.14 0.9 1.2 -21.66% 0.09 -0.01

策略盈亏统计表

期初资产 期末资产 资产利润 样本宽度 买入次数 卖出次数 获利次数 亏损次数 胜率 平均每笔盈利 每笔盈利中位数 平均每笔利润率 利润率中位数 平均每笔亏损 每笔亏损中位数 平均每笔亏损率 亏损率中位数 跑赢基准
50000.0 73606.8 23606.8 966 22 22 14 8 63.64% 3993.06 4003.58 6.3% 6.06% -4037.01 -4019.48 -5.61% -5.47% 68.79%

策略交易台账

交易时间 买入价格 买入数量 卖出价格 卖出数量 交易佣金 交易印花税 交易利润 交易利润率
2020-03-23 0.544 91900 0 0 6.0 0 0 0.00%
2020-05-13 0 0 0.59 91900 6.51 0.0 4214.89 8.43%
2020-05-27 0.583 92900 0 0 6.5 0 0 0.00%
2020-06-08 0 0 0.609 92900 6.79 0.0 2402.11 4.44%
2020-09-09 0.735 77000 0 0 6.79 0 0 0.00%
2020-11-25 0 0 0.772 77000 7.13 0.0 2835.08 5.01%
2020-12-15 0.757 78500 0 0 7.13 0 0 0.00%
2021-01-12 0 0 0.808 78500 7.61 0.0 3988.76 6.71%
2021-02-03 0.802 79100 0 0 7.61 0 0 0.00%
2021-02-22 0 0 0.853 79100 8.1 0.0 4018.39 6.33%
2021-03-12 0.785 85900 0 0 8.09 0 0 0.00%
2021-05-21 0 0 0.794 85900 8.18 0.0 756.83 1.12%
2021-06-22 0.79 86300 0 0 8.18 0 0 0.00%
2021-09-14 0 0 0.872 86300 9.03 0.0 7059.39 10.35%
2021-11-05 0.808 93100 0 0 9.03 0 0 0.00%
2021-12-15 0 0 0.846 93100 9.45 0.0 3519.32 4.68%
2022-01-19 0.828 95100 0 0 9.45 0 0 0.00%
2022-02-07 0 0 0.784 95100 8.95 0.0 -4202.8 -5.34%
2022-02-08 0.792 94100 0 0 8.94 0 0 0.00%
2022-03-10 0 0 0.76 94100 8.58 0.0 -3028.72 -4.06%
2022-03-11 0.744 96100 0 0 8.58 0 0 0.00%
2022-03-16 0 0 0.7 96100 8.07 0.0 -4245.05 -5.94%
2022-03-17 0.727 92500 0 0 8.07 0 0 0.00%
2022-04-26 0 0 0.67 92500 7.44 0.0 -5288.01 -7.86%
2022-04-28 0.67 92500 0 0 7.44 0 0 0.00%
2022-06-14 0 0 0.753 92500 8.36 0.0 7661.7 12.36%
2022-07-15 0.77 90500 0 0 8.36 0 0 0.00%
2022-09-19 0 0 0.728 90500 7.91 0.0 -3817.27 -5.48%
2022-09-22 0.725 90800 0 0 7.9 0 0 0.00%
2022-10-25 0 0 0.685 90800 7.46 0.0 -3647.36 -5.54%
2022-11-02 0.678 91700 0 0 7.46 0 0 0.00%
2022-12-05 0 0 0.742 91700 8.16 0.0 5853.18 9.41%
2022-12-23 0.706 96400 0 0 8.17 0 0 0.00%
2023-01-18 0 0 0.76 96400 8.79 0.0 5188.64 7.62%
2023-03-14 0.774 94600 0 0 8.79 0 0 0.00%
2023-04-12 0 0 0.798 94600 9.06 0.0 2252.55 3.08%
2023-05-29 0.772 97800 0 0 9.06 0 0 0.00%
2023-07-27 0 0 0.794 97800 9.32 0.0 2133.22 2.83%
2023-08-17 0.774 100300 0 0 9.32 0 0 0.00%
2023-10-23 0 0 0.732 100300 8.81 0.0 -4230.73 -5.45%
2023-10-26 0.73 100500 0 0 8.8 0 0 0.00%
2024-01-22 0 0 0.692 100500 8.35 0.0 -3836.15 -5.23%
2024-01-25 0.689 100900 0 0 8.34 0 0 0.00%
2024-02-27 0 0 0.729 100900 8.83 0.0 4018.83 5.78%